capm

"capital assets pricing model" adıyla william sharpe tarafından 1964 de geliştirilen finansal modeldir.
Bugün kurumsal finansmanın içine ucundan girmiş herhangi birisi için vazgeçilmez yaklaşımlardan biridir ve bu sebepten ötürü sharpe a nobel ödülü kazandırmıştır.

CAPM e göre bir menkul kıymet veya portföyün beklenen getirisi (oransal), risksiz getiri (oransal) + risk primine eşittir.

Yani:

Ra=Rf + Ba*(Rm-Rf)

Rf= Risksiz getiri Oranı
Ba= Sistematik risk (beta)
Rm= Pazar Riski Oranı

(bkz: DCF)
(bkz: beta)