otokorelasyon

kavramsal olarak bir serinin herhangi bir dönemdeki değeri ile, bir önceki veya bir sonraki dönem değeri arasında birlikte hareket etme ilişkidir.

bir regresyon modelinde hata terimlerinin korelasyonlu olması; başka bir deyişle hata terimlerinin birbirleriyle ilişkili olması durumudur.

hata terimlerinin birbirleriyle ilişkili olması durumu sonucu ortaya çıkan (et=et-1) bir problemdir,

regresyon analizi sonucu elde edilen durbin watson değeri otokorelasyonu birinci dereceden ölçer, genellikle 2 civarında bir değer otokorelasyonun olmadığını gösterir,

yine de dw tablosundan DL ve DU alt ve üst sınırlara bakılması gerekir,

birinci aşama otokorelasyon ölçümü yetersiz kalabileceğinden, daha üst dereceden ölçmek için modele gecikmeli değerler dahil etmek gerekir, bu noktada lagranj çarpanı testi dw yerine ikame edilebilir.

hata terimleri otokorelasyona sahipse cochrane-orcutt çözümü yapılması gerekir.