random walk zaman serisi

Birim kök içeren, yani durağan olmayan bir seri, random walk zaman serisi olarak adlandırılır, random walk'a sahip bir zaman serisi iki açıdan önemlidir: Birincisi; geçici bir şoktan sonra tekrar uzun dönem ortalama seviyesine dönmezler ve tesadüfi bir seyir izlerler, geçici olan bir şokun etkisi sürekli bir hale gelir. ikincisi ise;tesadüfi yürüyüşe sahip olan serilerle yapılacak bir regresyon tahmini gerçeğe uymayacak sonuçlar verecektir ve En küçük kareler (EKK) yönteminin varsayımları geçerliliğini yitirecektir. Böyle bir durumda tahmin edilen katsayılar tutarlılık özelliğine sahip olmayacaktır.

Daha detaylı bilgi için pierre perronun çalışmaları incelenebilir.