durağanlık

ekonometride zaman serisi analizi yapılırken ilk iş olarak seride bakılması gereken noktadır,

serinin analiz yapılabilmesi için durağan olması gerekir, aksi takdirde bu spurious bir regresyon olmuş olacaktır (bkz: spurious regression),

ekonometride bir serinin durağanlık durumunu ölçmeye yarayan modellerden biri şu şekildedir:

dYt=a0+trend+(ro)Yt-1+ut, yani trend ve sabit içeren bir zaman serisidir,

analiz sonucunda bir seri durağan çıkmayabilir -ki makroekonomik analizde normaldir- bu durumda serinin farkı alınması gerekir.

akademik tanımlama ise şu şekilde yapılabilir: Zaman serilerinin durağan olması, zaman içinde varyansın ve ortalamanın sabit olması ve gecikmeli iki zaman periyodundaki değişkenlerin ko-varyansının değişkenler arasındaki gecikmeye bağlı olup zamana bağlı olmamasıdır.
(bkz: zayıf durağanlık)

(bkz: augmented dickey fuller test)